Статистика фондового рынка в 2024 году

statistika fondovogo rynka v 2023 godu Исследования

Первую в мире фондовую биржу основала Британская Ост-Индская компания в 1602 году. С тех пор фондовый рынок, также известный как рынок акций или рынок ценных бумаг, переживает колоссальные подъемы и спады. 

Фондовый рынок притягивает внимание инвесторов всего мира по одной простой причине – здесь можно приумножить капитал. 

В этой статье TradingWebsite расскажет об удивительной статистике фондового рынка, которая будет интересна трейдерам, журналистам и блогерам.

Дополнительную информацию по финансовым рынкам можете найти в наших предыдущих статьях, посвященных фактам рынка Форекс и фактам криптовалют

Содержание

Главная статистика фондового рынка в 2024 году

  • Общий объем торгов на фондовом рынке с июля 2020 по июнь 2021 года составил почти 149 трлн долларов
  • Первая современная фондовая биржа была создана в 1602 году в Амстердаме
  • Общая доходность акций Amazon составляют около 199000%
  • За последние 23 года фондовый рынок обвалился три раза на 35%. Два из этих обвала привели к падению рынка более чем на 50%
  • Старейший фондовый индекс США (Доу-джонс) вырос на 2143179% с момента своего основания в 1884 году 
  • Годовая доходность фондового рынка в среднем составляет 10%
  • 35% сделок на фондовом рынке осуществляется вне биржи
  • Для индекса S&P 500 апрель и ноябрь 2022 года были самыми успешными месяцами торговли за последние 20 лет, тогда как в январе и сентябре стоимость S&P 500, как обычно, почти не изменилась
  • Самым прибыльным биржевым фондом (ETF) является iShares PHLX Semiconductor (SOXX)
  • 55,9% стоимости международного фондового рынка принадлежит США
  • В США около 53% семей инвестируют деньги в фондовый рынок.

Статистика фондового рынка

1. Самый сильный обвал фондового рынка в двухтысячных годах

Фондовый индекс S&P 500 потерял более 50% своей стоимости за период 2000-2002 год. Это произошло в результате схлопывания экономического пузыря доткомов. Обвал фондового рынка продолжался 2 года и 8 месяцев, затем рынки начали восстанавливаться и достигли новых исторических максимумов в течение 5 лет.

В октябре 2007 года индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума, но не смог подняться выше. Затем произошел новый финансовый кризис, который привел к падению фондового рынка более чем на 57% с 2007 по 2009 годы.

Статистика фондового рынка в 2023 году - фондовый индекс S&P 500 потерял более 50% своей стоимости за 2000-2002 год

После этого фондовая биржа снова начала подъем, обновив максимум цен только в 2020 году, пока пандемия коронавируса не вызвала самый значительный обвал фондового рынка. В тот период S&P 500 потерял 35% своей стоимости всего за 1 месяц.

Пережив сокрушительный обвал во время пандемии S&P 500 стабилизировался в марте 2020 года, достигнув дна на уровне 218,26 долларов. И уже в январе 2022 года индекс S&P 500 обновил исторический максимум, достигнув цены 479,98 долларов. Интересно, что в тот же период некоторые акции потеряли более 80% от своей стоимости на фондовом рынке, но такие компании, как Apple, Amazon и Google, смогли пережить “медвежий рынок” без значительных потерь. 

Сейчас у инвесторов на фондовом рынке нет единого мнения сформировалось ли дно или рынок упадет еще на 30%, прежде чем случится откат.

Статистика фондового рынка - S&P 500 на графике

Источник данных: Daytradingz.

2. Рекордный объем торгов на фондовом рынке в 2021 году

По данным Statista общий объем торгов на международной фондовой бирже составлял 41 триллиона долларов в 3 квартале 2021 года. Это рекорд. В первом, втором и третьем квартале 2021 года торговля на рынке осуществлялась значительно большими объемами, чем в 2020 году.

Статистика фондового рынка - объем международной торговли в 2017-2021 годах (трлн долларов)

Источник данных: Statista.

3. Торговать S&P500 лучше летом или в конце весны/осени

За последние 22 года самыми лучшими месяцами для торговли индексом S&P500 были апрель, август и ноябрь. Интересно, что в январе, июне и сентябре S&P 500 торгуется на фондовом рынке хуже всего. 

Но за последние 5 лет статистика изменилась: апрель, июнь, июль и ноябрь теперь являются успешными для торговли на S&P500, а февраль и сентябрь – крайне неудачные месяцы для торговли индексом.

Источник данных: Daytradingz.

4. Нью-Йоркская фондовая биржа имеет самую высокую долю рынка

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) является самой крупной фондовой биржей в мире. Биржа NYSE владеет самой крупной долей рынка и предлагает трейдерам самый узкий котировочный спред (разница между ценой покупки и продажи актива). 

Среди компаний, зарегистрированных на фондовом рынке NYSE, есть компании с малой, средней и большой капитализацией. Например, Berkshire Hathaway (BRK-B) является самой дорогостоящей компанией (рыночная стоимость BRK-B около 690 миллиардов долларов), зарегистрированной в NYSE, на втором месте тайваньская компания Taiwan Semiconductor (TSM), капитализация которой составляет 561 миллиард долларов и на третьем месте американский транснациональный конгломерат JPMorgan Chase & Co. (JPM) с 497 миллиардами долларов капитализации на фондовом рынке.

Статистика фондового рынка в 2023 году - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) - самая крупная фондовая биржа в мире

Источник данных: NYSE.

 

5. США владеют самой большой долей международного фондового рынка

В январе 2022 года США владели самой большой долей фондового рынка в мире – 59,9%. На втором месте Япония (6,2%), а на третьем месте Великобритания (3,9%).

Статистика фондового рынка - крупнейшие фондовые рынки в мире, разбивка по долям (2022)

Источник данных: Statista.

6. Самое крупное IPO в истории (публичная продажа акций компании на фондовом рынке)

Нефтяная компания Saudi Aramco – топливный гигант Саудовской Аравии, занимающийся разведкой, добычей, транспортировкой и торговлей сырой нефтью, а также, природным газом – является одной из самых крупных компаний в мире. В декабре 2019 года компания Saudi Aramco провела самое крупное IPO в истории, которое состоялось на Саудовской фондовой бирже. Продав более 3 млрд акций, Saudi Aramco привлекла 25,6 млрд долларов. После продажи еще 450 миллионов акций сумма привлеченного капитала возросла до 29,4 млрд долларов. 

Топ-5 компаний, которые провели крупнейшее IPO в истории:

  1. Saudi Aramco (Саудовская Аравия): 25,6 млрд долларов в 2019 году (акции не торгуются на зарубежных биржах)
  2. Alibaba (Китай): 25 млрд долларов в 2014 году
  3. Сельскохозяйственный банк Китая (Китай): 22,1 млрд долларов в 2010 году
  4. Промышленный и коммерческий банк Китая (Китай): 21,9 млрд долларов в 2006 году
  5. SoftBank Corp (Япония): 21,3 млрд долларов в 2018 году.

Источник данных: Daytradingz.

7. Большинство американских семей торгуют на фондовом рынке

По данным FRS в 2019 году 53% американских семей владели акциями на фондовом рынке. Семьи американцев с самым высоким доходом чаще всего инвестируют в фондовый рынок и только каждая третья семья с доходом ниже среднего инвестировала свой доход в акции.

Статистика Federal Reserve Survey по фондовому рынку США

Источник данных: Federal Reserve Survey.

8. Компании с самой высокой рыночной капитализацией

В декабре 2022 года компания Apple (AAPL) являлась самой дорогой компанией в мире – капитализация Apple на фондовом рынке тогда составляла 2,3 трлн долларов. На втором месте – Microsoft (MSFT), стоимость которой оценивалась в 2021 году в 1,9 трлн долларов. Третье место занимает Alphabet Inc. (GOOG) с рыночной капитализацией 1,3 трлн долларов.

Примечательно, что рыночная стоимость всех этих компаний значительно снизилась в период с октября 2021 по июнь 2022 года.

Акция (тиккер)

Компания

Рыночная стоимость (октябрь 2021)

Рыночная стоимость (декабрь 2022)

AAPL

Apple

$2,3 трлн

$2,3 трлн

MSFT

Microsoft

$2,2 трлн

$1,9 трлн

GOOG

Alphabet

$1,9 трлн

$1,3 трлн

AMZN

Amazon.com

$1,6 трлн

$960 млрд

МЕТА

Meta Platforms

$926 млрд

$342 млрд

Источник данных: Daytradingz.

9. Самый прибыльный биржевой фонд (ETF) за последние 10 лет

Биржевые фонды (ETF) являются очень востребованным инвестиционным инструментом в наши дни. Низкая стоимость и нулевая комиссия при покупке американских биржевых фондов делают этот вид инвестиций привлекательным для инвесторов. 

Биржевые фонды технологического сектора iShares PHLX Semiconductor (SOXX) возглавляет список самых прибыльных ETF за последние 10 лет с доходностью более 980%. 

Для справки: в отличии от биржевых фондов SOXX, фондовый индекс S&P 500 вырос всего на 322% за последние 10 лет.

График Биржевые фонды технологического сектора iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

Источник данных: Daytradingz.

10. Самая прибыльная отрасль в США по объему выручки

Согласно статистике IBISWorld за 2022 год отрасль оптовой торговли лекарствами, косметикой и туалетными принадлежностями в США приносит доход в размере 1,16 трлн долларов. На втором месте по объему выручки – медицинское страхование и страхование здоровья с доходом в 1,14 трлн долларов. 

Промышленность в США

Выручка в 2021 году

Выручка в 2022 году

1. Оптовая продажа лекарств, косметики и туалетных принадлежностей

$1,049 трлн

$1,16 трлн

2. Здравоохранение и медицинское страхование

$1,16 трлн

$1,14 трлн

3. Оптовая торговля фармацевтическими препаратами

$868 млрд

$1,10 трлн

4. Больницы

$938 млрд

$981 млрд

5. Новые автодилеры

$978 млрд

$978 млрд

Источник данных: IBISWorld’s.

11. 35% объема торгов осуществляется вне биржи

Согласно данным SEC 22% сделок, 37% акций и 35% объема USD торгуется вне фондового рынка. Дело в том что институциональные инвесторы проводят торги, не выставляя котировки на всеобщее обозрение. Они делают это, чтобы выполнить заказы крупных клиентов, не оставляя следов на официальном фондовом рынке.

Где проводятся торги

Объем торговли, %

Кол-во акций, %

Объем USD, %

Фондовый рынок

78%

63%

65%

Внебиржевая торговля

22%

37%

35%

Источник данных: SEC.

12. Случаи, когда фондовый рынок США был закрыт

Случаи, когда американский фондовый рынок закрывался, можно пересчитать по пальцам. Обычно это случалось после экстремальных происшествий, вот примеры: мировой кризис, дефолт системообразующих компаний, террористическая атака или другие “черные лебеди”, которые потенциально могут вызвать очень высокую волатильность на рынке и обрушить котировки в короткий промежуток времени.

Впервые фондовый рынок США остановил торги после убийства президента Авраама Линкольна в 1865 году.

В 1873 году рынок был закрыт на десять дней после банкротства американского банка Jay Cooke & Company, который обслуживал в то время финансовую систему США. Интересно, что этот банк выступал в качестве брокерского дома, где впервые торги проводились “по проводам”, т. е. инвесторы покупали и продавали ценные бумаги, используя телеграф.

После начала Первой мировой войны в 1914 году фондовый рынок США закрыли, чтобы предотвратить массовую распродажу американских ценных бумаг европейскими инвесторами. 

В двадцатом веке были и другие случаи, когда рынок приостанавливал торги. Но теперь мы расскажем о событиях, которые произошли не так давно:

  • После атаки террористов 11 сентября в 2001 году Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ почти неделю были закрыты
  • 1 декабря 2008 года фондовый рынок США был недоступен для торговли из-за обвала котировок, вызванных мировым финансовым кризисом 
  • В 2020 году биржа США закрывалась три раза из-за пандемии коронавируса COVID-19 – рынок был закрыт 9, 10 и 12 марта.

Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливает торги на рынке в автоматическом режиме, если стоимость индекса S&P 500 быстро снижается:

  • Уровень 1 (торги приостанавливаются на 15 минут): снижение стоимости S&P 500 на 7% по сравнению с предыдущей ценой закрытия
  • Уровень 2 (торги приостанавливаются на 15 минут): снижение стоимости S&P 500 на 13% по сравнению с предыдущей ценой закрытия S&P 500
  • Уровень 3 (до конца дня торговля запрещена): снижение стоимости S&P 500 на 20% по сравнению с предыдущей ценой закрытия S&P 500.

Несмотря на ограничения, институциональные инвесторы часто продолжают торговать акциями внебиржевым способом, используя темные пулы

Приостановление торгов на всех биржах Nasdaq и NYSE случались не часто, но временная остановка торгов по некоторым акциям случается почти ежедневно.

Источник данных: Daytradingz.

13. Самая дорогая акция в мире

Акции американской компании Berkshire Hathaway Inc., зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже, являются самыми дорогими в мире. Одна акция Berkshire Hathaway Inc. в настоящее время стоит 480280 долларов.

Статистика фондового рынка в 2023 году - владелец Berkshire Hathaway Inc Уоррен Баффет

Источник данных: TradingView.

 

14. 10% самых богатых американских инвесторов владеют 89% фондового рынка США

От 53% до 58% американцев торгуют на фондовом рынке. По сравнению с 1989 годом количество американских трейдеров увеличилось на 26%. Одна из причин, почему так много американских инвесторов участвуют в торгах на фондовом рынке – высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с остальным миром. Другой важный фактор – обычно американцы инвестируют в в рынок с помощью взаимных фондов и пенсионных программ. 

Более интересным является факт, что 10% самых богатых инвесторов США владеют 89% долей фондового рынка. Значительная часть их инвестиций совершается в виде корпоративных акций и вложений во взаимные фонды.

Источник данных: USAfacts, Gallup, CNBC.

15. Самые прибыльные акции за последние 25 лет

Общая доходность компании Amazon, с момента выхода на IPO в 1997 году, составила около 199000%, что превосходит доходность любой другой технологической компании за последние 30 лет. Для сравнения, 1000 долларов, вложенные в акции Amazon в 1997 году, сегодня стоят 1,99 млн долларов. 

Amazon занимают второе место после Microsoft (хотя последняя вышла на IPO на 11 лет раньше) по показателю создания богатства (рост рыночной стоимости с поправкой на денежные потоки в бизнесе и вне бизнеса). С момента своего IPO компания Amazon создала корпорацию с общим капиталом на сумму 1,57 млрд долларов и обеспечила взвешенный годовой доход в долларах в размере 31,1%. 

Эта огромная прибыль иллюстрирует исторический путь Amazon: за 25 лет компания прошла путь от книжного интернет-магазина до международного лидера электронной коммерции и облачных сервисов с рыночной стоимостью более 1 трлн долларов.

Статистика фондового рынка в 2023 году - общая доходность компании Amazon составила 199 000%

Источник данных: Daytradingz.

16. Самый успешная отрасль на фондовом рынке за последнее десятилетие 

Международный технологический сектор на фондовом рынке стал самой успешной отраслью за последнее десятилетие, продемонстрировав рост на 433,6%. Двигателями этого роста являются в основном американские гиганты Facebook, Alphabet и Microsoft.

Глобальные технологические компании также внесли свой вклад в заметный рост сектора. Например, акции инвестиционной холдинговой компании Tencent за последнее десятилетие взлетели на 1530% по сравнению с 290% у фондового индекса S&P 500.

Источник данных: Daytradingz.

17. Доходность фондового рынка в среднем составляет 10% в год 

Доходность индекса S&P 500, с момента своего появления в 1957 году, составляет в среднем 10,7% годовых. С поправкой на инфляцию средний показатель снижается до 7-8%, что все еще является довольно приличной доходностью для пассивной инвестиционной стратегии. 

Согласно данным нобелевского лауреата по экономике Роберта Шиллера, с 1971 года доходность S&P 500 в годовом исчислении составила 7,58%. С учетом реинвестированных дивидендов этот показатель возрастает до 10,51%. 

В последнее время фондовый рынок показывает более лучшие результаты. Например, с 2012 по 2021 год доходность фондового рынка составила 14,8% в год (или 12,4% с учетом инфляции). 

Фондовый рынок растет примерно 70% времени, это с учетом периодов падения и роста активов.

Статистика фондового рынка в 2023 году - средняя доходность фондового рынка в год составляет 10%

Источник данных: Business Insider, Forbes

18. Большинство управляющих биржевыми фондами не могут превзойти S&P 500 по доходности 

Большинство управляющих биржевыми фондами не могут превзойти доходность фондового рынка. Например, с 2003 по 2018 годы 92,43% управляющих крупным капиталом, 95,3% управляющих средним капиталом и 97,7% управляющих малым капиталом не смогли превзойти рынок. 

В лучшем случае лишь около 20% активных управляющих удается превзойти доходность S&P 500 в долгосрочной перспективе. Активные управляющие средним капиталом демонстрируют лучшую доходность в течение одного года: примерно каждый второй из таких управляющих обыгрывает рынок. Однако, более 63% управляющих крупным капиталом й и более 72% управляющих малым капиталом не могут достигнуть такой же доходности как фондовый индекс S&P 500.

Источник данных: AEI.

19. Apple – акция с самой высокой волатильностью на фондовом рынке

Самыми ликвидными акциями обычно являются акции технологических компаний, например, таких как Microsoft, Tesla, AMD, Alphabet, Amazon и другие. Однако самыми торгуемыми среди них являются акции компании Apple (AAPL). Почти весь сентябрь 2022 года ежедневный объем торгов акциями AAPL часто превышал отметку в 100 млн долларов. 

Интересно, что Apple стала первой компанией, капитализация которой достигла 5 триллионов долларов. В сентябре 2022 года Apple стоила больше, чем ВВП Франции, Канады, Бразилии или Италии.

Источник данных: Forbes.

20. Первая современная фондовая биржа 

Биржевая торговля в том или ином виде существовала много веков назад, однако, первая современная фондовая биржа была создана в 1602 году в Амстердаме. Биржа была основана одновременно с Голландской Ост-Индской компанией, которая стала первой в истории публично торгуемой компанией. 

В 2000 году Амстердамская фондовая биржа объединилась с Брюссельской и Парижской фондовыми биржами, образовав таким образом панъевропейскую фондовую биржу Euronext. 

Первой фондовой биржей в США была Филадельфийская фондовая биржа, основанная в 1790 году. В то время эта биржа называлась “Совет брокеров Филадельфии”.

Статистика фондового рынка в 2023 году - в 1602 году была основана первая современная фондовая биржа в Амстердаме

Источник данных: Daytradingz.

21. Стоимость старейшего фондового индекса США (Доу-Джонс) выросла более чем на 2 млн процентов   

Фондовый индекс S&P 500, который включает в себя 503 акции 500 самых торгуемых публичных компаний США, в том формате, в котором он существует сегодня, был основан в 1957 году. За последние 66 лет индекс вырос на 14432%. Однако для инвесторов индекс S&P 500 стал доступен для торговли только в 1993 году. С тех пор стоимость индекса увеличилась на 816%. 

Старейшим фондовым индексом США считается транспортный индекс Доу-Джонса (DJTA), который был создан в 1884 году американцем Чарльзом Доу. С момента своего создания индекс DJIA вырос 2143179%. 

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), введенный на фондовый рынок в 1896 году, является вторым старейшим индексом в мире после индекса Доу-Джонса.

Nasdaq 100 был сформирован в 1985 году и с тех пор вырос на 9082%. Первый биржевой инвестиционный фонд (ETF) на индекс Nasdaq 100 (этот фонд называется QQQ), был выпущен в 1999 году, и с тех пор его стоимость увеличилась на 479,65%.

Источник данных: Daytradingz.

Mark Rubezhny

Старший штатный автор блога TradingWebsite, специализирующийся на разработке форекс-сайтов и маркетинге. Марк имеет обширный опыт в создании веб-проектов, связанных с трейдингом на финансовых рынках, включая сайты, виджеты, кабинеты трейдера и интеграцию с MT4.

Добавить комментарий