Факты об алготрейдинге в 2024 году

Алготрейдинг облегчает торговлю финансовыми инструментами на всех рынках. Команда TradingWebsite собрала ключевые статистические данные об алгоритмической торговле, которые будут полезны для трейдеров, финансовых аналитиков, журналистов и блогеров.

Алготрейдинг или алгоритмическая торговля – это система, в которой для совершения сделок используются заранее запрограммированные алгоритмы. В таких сделках отсутствует вмешательство человека. При использовании алготрейдинга сделки совершаются по заранее написанным инструкциям.

Необходимо больше фактов о финансовых рынках? Прочтите другие статьи в нашем блоге: статистика фондового рынка, статистика форекс и статистика криптовалют. Это свежие данные, за 2024 год.

Содержание

Ключевая статистика алготрейдинга в 2024 году:

К 2027 году объем алгоритмической торговли составит 8,61 млрд долларов
С 2021 по 2026 годы рынок алготрейдинга вырастет на 11,23%
60-73% сделок с акциями были заключены с помощью алгоритмической торговли в 2018 году
12 самых крупных инвестиционных банков заработали около 2 млрд долларов на алготрейдинге в 2020 году
Около 50% сделок объемом более 10 млн долларов были заключены с помощью алготрейдинга в 2019 году
10% европейских и американских хедж-фондов использовали для торговли алготрейдинг в 2020 году.

Факты об алготрейдинге на финансовых рынках

Ожидается, что к 2024 году объем сделок с участием алгоритмической торговли в мире вырастет до 18,8 млрд долларов (в 2019 году объем алгомитрических сделок составил 11,1 млрд долларов). Увеличение количества алгоритмических сделок, скорее всего, связано с повышением спроса инвесторов на быстрое, надежное и эффективное исполнение ордеров. Снижение издержек на проведение транзакций и усиление государственного регулирования также являются основными причинами роста популярности алготрейдинга.

К 2024 году общий объем алгоритмических сделок в мире достигнет 18,8 млрд долларов
По данным JPMorgan в марте 2020 года с помощью алготрейдинга было заключено более 60% сделок объемом более 10 млн долларов (в 2019 году объем сделок с участием алготрейдинга составлял 50%)
В 2018 году объем торгов с участием алготрейдинга составил около 66,7 млрд долларов в день (по сравнению с 2017 годом объем электронных торгов вырос на 87%)
В декабре 2018 года среднесуточный объем алгоритмической торговли составил 135 млрд долларов
В январе 2021 года средний дневной объем алгоритмической торговли составил 10,6 млрд долларов
В 2018 году от 60 до 73% сделок акциями были заключены с помощью алготрейдинга
Объем алгоритмической торговли в Северной Америке в 2018 году составил 3,89 млрд долларов
К 2027 году общий объем алгоритмической торговли акциями достигнет 8,61 млрд долларов
В 2018 году доля алготрейдинга сырьевыми товарами оценивалась в 1,38 млрд долларов
Расходы инвесторов на алготрейдинг составляют до 5 млрд долларов в год
С 2005 по 2009 год объем сделок с участием алгоритмической торговли вырос на 164%
В феврале 2018 года фондовый индекс Доу-Джонса упал на 1600 пунктов всего за 15 минут из-за автоматической распродажи акций, которая была осуществлена с помощью алгоритмической торговли
В августе 2012 года американская компания Knight Capital потеряла 440 млн долларов менее чем за один час из-за алгоритмической торговли
12 крупнейших инвестиционных банков заработали почти 2 млрд долларов с помощью алготрейдинга в 2020 году
В 2019 году около 11% высокодоходных облигаций торговались при помощи алгоритмической торговли
50% биржевых торгов в США осуществляется с помощью алготрейдинга
В 2020 году доходы инвесторов от высокочастотной торговли выросли на 26,1%
В 2010 году доля алготрейдинга на рынках Европы составляла от 19% до 40%, в США от 40% до 70%, а в Австралии почти 10%
По данным Wells Fargo в ближайшие десять лет роботы заменят 200 тысяч рабочих мест в банковской сфере
57% институциональных инвесторов (банки, кредитные организации, государственные компании, пенсионные фонды и другие) считают, что искусственный интеллект и машинное обучение определят будущее торговли на финансовых рынка в ближайшие три года
72% институциональных инвесторов считают, что искусственный интеллект очень глубоко анализирует рынок
23% институциональных инвесторов увеличили объем торгов с участием алготрейдинга во время пандемии COVID-19
В 2010 году объем алгоритмической торговли в Азии составил 20%, в Европе – 30%, а в США – 50%.

Объем торговли финансовыми инструментами, с участием алгоритмической торговли

С помощью алготрейдинга можно торговать множеством финансовых инструментов на разных рынках. Это позволяет инвестору создавать очень гибкие торговые стратегии. Алготрейдинг применяется в торговле акциями, валютами, фьючерсами, опционами и ценными бумагами с фиксированным доходом. Но большая часть алгомитрических сделок заключается в торговле акциями и фьючерсами.

35%-50% торговли сырьевыми товарами осуществляется с помощью алготрейдинга
В 2016 году с помощью алготрейдинга заключалось 60%-70% сделок с акциями, 40%-50% сделок с фьючерсами и почти 40% сделок с опционами
В ноябре 2019 года около 34,4% облигаций инвестиционного класса торговались с применением алгоритмической торговли
В 2021 году с применением алготрейдинга, торговались 92% опционов, включенных в листинг, а также, 57,6% индексных опционов
В третьем квартале 2018 года примерно 26% корпоративных облигаций торговалось с применением алгоритмической торговли (средний дневной объем торгов тогда был 31,2 млрд долларов)
Самая крупная сделка на сумму 1 млн долларов была открыта в автоматическом режиме на рынке корпоративных облигаций в 2018 году.

Зарплата штатных алготрейдеров в Великобритании и США

Чтобы стать успешным алготрейдером, необходимо обладать смешанным набором знаний в программировании, финансовой аналитике, математике и конечно, уметь разрабатывать сложные торговые стратегии.

В Великобритании сейчас открыто более 87 тысяч вакансий, связанных с алготрейдингом
Средняя зарплата штатного алготрейдера в Великобритании составляет 90 тысяч фунтов стерлингов в год
Средняя зарплата штатного алготрейдера в США составляет 48-53 тысячи долларов в год.

Хедж-фонды активно пользуются алготрейдингом

Хедж-фонды, управляющие огромными активами, часто применяют алгоритмическую торговлю для управления своими инвестиционными портфелями. Помимо удобства и скорости, хедж-фонды используют алготрейдинг для снижения волатильности рынка. Доступ к темным пулам и альтернативным торговым системам – еще одна причина, по которой хедж-фонды стали активнее использовать алгоритмическую торговлю.

В 2020 году 10% европейских и американских хедж-фондов задействовали более 80% своего капитала для алгомитрической торговли
В 2020 году инвесторы из Европы и США применяли алгоритмическую торговлю на 7% чаще чем в 2019 году
В 2019 году 46% европейских и американских хедж-фондов использовали 5 или более поставщиков алготрейдинга для инвестиций в фондовый рынок.

Статистика алготрейдинга на рынке Форекс

Около 92% сделок на рынке Форекс заключается торговыми роботами, а не людьми
Около 70% валютных спотовых сделок (FX spot) в мире осуществляется с помощью алгомитрической торговли
7% бай-сайд форекс-трейдеров в США и Европе используют алгоритмическую торговлю (примечание: бай-сайд трейдеры – «богатые» участники торгов, обычно это банки, фонды, страховые компании и т.п.)
46% сделок институциональных трейдеров осуществляется через прямой доступ к рынку (DMA), интеллектуальную маршрутизацию ордеров (SOR) или алгоритмическую торговлю
Объем алгоритмической торговли на валютном рынке с помощью мобильных устройств увеличился почти на 54%
15% форекс-трейдеров получают доступ к алгоритмической торговли в основном через мультидилерские платформы
14% форекс-трейдеров считают, что алготрейдинг будет управляться через голосовой чат уже в ближайшем будущем.

Статистика высокочастотного алготрейдинга

Высокочастотный алготрейдинг (HFT) полностью зависит от скорости, с которой торговые организации или частные трейдеры могут исполнять ордера. Поскольку каждую секунду совершаются тысячи сделок, задержка исполнения сделки в микросекунду может привести к огромной прибыли или же убытку. Эта задержка известна как латентность.

Высокочастотный трейдинг очень чувствителен ко времени. Большинство участников торгов расходуют крупные суммы денег, чтобы сократить задержку в обработке ордеров.

В 2016 году 36% торговых организаций измеряли задержку в обработке ордеров с помощью фиктивных сделок, используя метод “Round-trip” (это так называемая круговая торговля, когда участник торгов покупает, а затем продает финансовый актив, тем самым он не получает доход и убыток, но создает на рынке ложную видимость объема сделок)
58,43% торговых организаций используют программное обеспечение для мониторинга инфраструктуры торгов
49,16% торговых организаций используют виртуальную торговлю, чтобы создать тестовую нагрузку на рынок
1 миллисекунда в задержке обработки ордеров на финансовом рынке может стоить более 100 млн долларов в год
20% объема торгов на финансовых рынках приходится на арбитраж задержек (это возможность узнать котировку финансового актива на доли секунды раньше, чем котировка появится на рынке). По данным FCA, исключение арбитража задержки с рынка позволит снизить стоимость торговли на 17%.

Статистика алгометрических торгов

Алгоритмическая торговля работает с помощью роботов или так называемых торговых советников. Торговые советники не размещают рыночные ордера за трейдера автоматически. Они только предоставляют торговые сигналы трейдерам, которые принимают решение о покупке или продаже финансового актива. По другому обстоят дела с рынком Форекс, где торговля с помощью алготрейдинга, осуществляется автоматически.

В апреле 2021 года дневной объем алогометрических торгов финансовой компании Tradeweb составил 896,8 млрд долларов
В январе 2021 года месячный объем алгометрических торгов финансовой компании MarketAxess Holdings составил 575,3 млрд долларов
В 2019 году на долю UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) пришлось 19,3% алгоритмических торгов
В 2019 году 9,8% объема акций Crossfinder ATS составляли алготорги.

Что такое алготрейдинг?

Алготрейдинг – это метод инвестирования, при котором финансовые операции на рынке осуществляются автоматически с использованием алгоритмов. Вместо того чтобы полагаться на решения трейдеров, алгоритмы анализируют рыночные данные, исходя из заранее заданных критериев, и совершают сделки самостоятельно. Этот подход позволяет значительно увеличить скорость реакции на изменения рыночной ситуации и выполнение торговых стратегий.

Примеры алгоритмического трейдинга:

High-Frequency Trading (HFT) – это стратегия, при которой алгоритмы проводят множество краткосрочных сделок за очень короткие промежутки времени, иногда в течение долей секунды. Такие операции могут быть выполнены с высокой скоростью благодаря специализированным алгоритмам и быстрой передаче данных.
Statistical Arbitrage – это стратегия, основанная на статистическом анализе рыночных данных с целью выявления недооцененных или переоцененных активов. Алгоритмы используют статистические модели для определения моментов покупки и продажи активов с целью получения прибыли от разницы в ценах.

Алготрейдинг – это эффективный инструмент для торговли на финансовых рынках, обеспечивающий быстрое выполнение сделок и автоматизированное принятие решений на основе заранее заданных критериев.